～ネットワーク特徴量を活用したEDD候補検出・AIスコアリングモデル高度化の可能性を検証、
および調査用Agentic AI適用にも着手～

SAS Institute Japan株式会社（以下、SAS Japan）は、株式会社りそなホールディングス（以下、りそなHD）と、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策（以下、AML/CFT）業務の高度化に向けた取り組みを継続的に推進しています。
2024年3月に「SAS Financial Crimes Analytics（ https://www.sas.com/ja_jp/software/financial-crimes-analytics.html ）」を活用したアラートのAIスコアリングを本番運用開始して以降、両社は、AML/CFTプロセス全体の質的高度化と業務の省力化の両立を目指し、継続的に高度化を支援してきました。今回の取り組みとして、口座・顧客・取引の関係性からネットワーク特徴量を算出し、新たなEDD（Enhanced Due Diligence）候補の検出や、ネットワーク特徴量をAIスコアリングモデルの説明変数候補として評価および活用可能性を検証しました。さらに、取引モニタリングにおけるアラートの調査業務に対し、AIが自律的に情報を収集・判断を行う「調査用Agentic AI」の適用にも着手します。
対象となる金融機関は、りそなHD傘下のりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行の4行です。

1. 背景：AML/CFT高度化の継続的要請
国際的なAML/CFT規制強化や2028年に予定されるFATF第5次相互審査への対応など、金融機関を取り巻く環境は大きく変化しています。一方、取引チャネルの多様化や不正手口の高度化に伴い、検知アラートの増加と調査業務の負荷は増大しており、検知精度と業務効率の双方を同時に向上させる高度なアプローチが求められています。
りそなHDはこうした環境変化に対し、データとAIを活用したリスクベース・アプローチのさらなる高度化を継続して推進しています。SAS Japanは、SAS Financial Crimes Analyticsを基盤として、検知から調査・モデル管理に至るAMLプロセス全体を一貫して支援しています。

2. 高度化に関わる取り組みの全体像
両社は、AML/CFT業務の各フェーズ（検知 → 調査 → 報告・モデルやルールの見直し）を包括的に高度化していくことを目指し、段階的に複数テーマを推進しています。
　

フェーズ	取り組み	ステータス
第1弾	アラートへのAIスコアリング適用と根拠付与	2024年3月 本番運用開始
第2弾	ネットワーク特徴量を活用したEDD候補検出および AIスコアリングモデル高度化の可能性検証	2026年3月検証済
第3弾	調査用Agentic AIによるアラート調査支援	2026年中に着手予定

3. 第2弾：ネットワーク特徴量を活用したEDD候補検出およびAIスコアリング高度化の可能性検証
（1）新たなEDD候補の抽出に関する示唆
特有のネットワーク特徴量およびネットワーク構造を持つ先を抽出・検証した結果、新たなEDD候補として調査すべき先を効率的・効果的に抽出できる可能性が確認されました。今後は、実業務への活用を進めていく予定です。

（2）AIスコアリングモデル高度化の活用可能性検証
ネットワーク特徴量を既存AIモデルの説明変数に加えて検証した結果、ネットワーク特徴量が疑わしい取引の判別に有効な要素になり得ることが確認されました。今回の検証では、現行モデルの検知精度を維持しながら、調査工数の効率化につながる可能性も確認されており、業務活用を推進していく予定です。

4. 第3弾：調査用Agentic AIによるアラート調査支援
両社は次の段階として、これまで人が担ってきた取引モニタリングアラートに対する調査業務において「調査用Agentic AI」を適用する取り組みを開始します。
調査用Agentic AIは、単なる定型業務を自動化するのではなく、調査担当者のように必要な情報源を自律的に参照し、複数のステップを判断・実行しながら調査を進めるAIエージェントです。今回の取り組みでは、以下を目指します。

• より漏れのない包括的な観点での調査
• 調査の初期プロセスを完全自動化
• 「AI＋人」の最適プロセスを実現：Agentic AIによる調査結果は、後続プロセスで必ず人によるチェックを行い、最終的な品質と説明可能性は人が担保する設計

AIによる業務代替ではなく、AIと人の役割分担を最適化することで、調査品質の底上げと業務効率の両立を図ります。

株式会社りそなホールディングス　コンプライアンス統括部AML金融犯罪対策室アドバイザー　公認AMLスペシャリスト（CAMS）　迫田 真幸 氏
「中長期プラン（AIやネットワーク特徴量等の新技術を活用した、AML/CFT高度化・効率化計画）に沿って、SASさまのソリューションを活用しながら、AIモデル、ネットワーク分析、ネットワーク特徴量の活用を、PoC（概念実証）を実施しながらひとつずつ進めてきました。2024年のAIスコアリング本番運用に続き、ネットワーク分析という新たな観点をAML/CFT業務に組み込めたことに大きな手応えを感じています。今後は、調査用Agentic AIの取り組みも含め、人とAIの最適な協働により、リスクベース・アプローチの実効性をさらに高めていきたいと考えています」

SAS Institute Japan株式会社　執行役員　ストラテジックアカウント金融事業本部長　内山 剛
「りそなHDさまとは、本番運用を前提とした実効性ある取り組みを段階的に積み重ねてきました。今回のネットワーク分析の実装、ならびに調査用Agentic AIへの着手は、日本の金融業界におけるAML業務の在り方を一歩前進させる取り組みであり、引き続き継続的にご支援させていただきたいと考えております」

【関連発表】りそなHDとSAS、SAS Financial Crimes Analyticsを活用したAIスコアリングの本番運用を開始（ https://www.sas.com/ja_jp/news/press-releases/2024/march/jp-resona-anti-money-laundering-aiscoring.html ）（2024年3月）

SAS Institute Japan株式会社について
SASはデータとAIのリーディング・カンパニーです。SASの革新的なソフトウェアと業界特化型のソリューションが、世界中のお客様にデータを信頼できる意志決定に変換するパワーを届けています。SASは「The Power to Know®（知る力）」をお届けします。